Как найти подходящий коэффициент риска именно для ВАС

Отправка
User Review
0 (0 votes)

«Важно не то, правы вы или нет, а то, сколько денег вы зарабатываете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь» — Джордж Сорос

Знакомьтесь, Алекс.

Торговые показатели Алекса в лучшем случае были неустойчивыми, и он ищет способы достижения стабильной прибыльности.

После сканирования форумов , связанных с торговлей , Алекс наткнулся на термин «отношение вознаграждения к риску (R: R)» и узнал от других трейдеров, что использование высокого отношения R: R увеличит его шансы на получение прибыли.

Он пробует это в своей длинной сделке EUR / USD и стремится к 50 пипсам, используя 25-пипсовый стоп. К сожалению, пара переместилась только на 30 пипсов в его пользу, прежде чем упала до первоначального стоп-лосса.

шанс на победу

Думая, что его остановка была слишком узкой, он пересматривает свою стратегию и расширяет как свою цель, так и свою остановку. Теперь он стремится к 150 пипсам с остановкой в ​​50 пипсов.

Но, поскольку Алекс с самого начала не является хорошим трейдером, он неверно оценивает восходящий импульс EUR / USD, и пара двигается только на 55 пунктов выше, а затем возвращается к своей области входа, и в итоге он закрывается с ростом только на 5 пунктов.

Вам знакома история Алекса? Если это так, не волнуйтесь. Для новичков и профессиональных трейдеров достаточно часто использовать широкие стопы и цели, чтобы увеличить свои шансы быть правыми. Однако, как показывает сценарий выше, эта стратегия также может нанести ущерб вашему торговому счету.

Помните, что отношение прибыли к риску — это просто сравнение вашего потенциального риска (расстояние от входа до стоп-лосса) и потенциального вознаграждения (расстояние от входа до цели прибыли).

В приведенном выше примере Алекс сначала использовал отношение риска 2: 1, а затем увеличил его до отношения R: R 3: 1. Если бы последняя сделка сработала, Алекс сумел бы набрать в три раза больше того, чем он рисковал.

Основная привлекательность более высоких коэффициентов риска заключается в том, что они увеличивают вашу ожидаемую торговлю или сумму, которую вы получаете (или теряете) за сделку.

Это означает, что с каждой потерей оказывается меньше давления, так как вам нужно быть правым всего несколько раз, чтобы покрыть убытки от других ваших сделок.

К сожалению, многие трейдеры используют более высокие коэффициенты риска для покрытия плохого исполнения сделки. Это проблематично, потому что не так-то просто заставить коэффициенты риска работать для вас с самого начала.

С одной стороны, стремление к более высокой / более низкой цели прибыли будет означать, что цена должна будет двигаться дальше, чем в установках с более низким коэффициентом риска. С другой стороны, использование слишком узких стопов выгонит вас слишком рано и слишком часто, чтобы быть устойчивым.

Итак, как найти соотношение R: R, которое работает для вас?

Хотя нет никакого Святого Грааля, чтобы найти идеальное соотношение прибыли к риску, хорошее место для начала — взглянуть на ваш коэффициент выигрыша .

Это имеет смысл, тебе не кажется? Прежде чем вы сможете ожидать, что ваш коэффициент риска сработает для вас, вы должны сначала подтвердить, что МОЖЕТ выигрывать достаточно часто, чтобы в конечном итоге получить это потенциальное вознаграждение.

Например, использование отношения риска 1: 1 означает, что ваша потенциальная прибыль равна вашему потенциальному убытку. Это сработает, только если вы правы как минимум половину исторически.

Использование коэффициента риска 3: 1, с другой стороны, означает, что потенциальная прибыль в три раза превышает потенциальные убытки, поэтому вам нужно быть правым как минимум в 25% случаев, чтобы получить прибыль.

Вот удобные формулы, если вы хотите поиграть с коэффициентами выигрыша и соотношением рисков:

Требуемый коэффициент риска = (1 / коэффициент выигрыша) — 1

Минимальная ставка выигрыша = 1 / (коэффициент риска 1+ коэф риска)

Используя приведенные выше формулы, мы можем подтвердить, что требуемая ставка выигрыша для отношения риска 1: 1 составляет не менее 1 / (1 + 1) = 0,50%.

Аналогично, если у вас есть только выигрыш в размере 40%, то вам нужно будет найти сделки, которые имеют как минимум (1 / 0,4) — 1 = 1,5: 1 соотношение прибыли к риску, чтобы быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. ,

Сделав еще один шаг вперед, мы видим, что возможно использовать соотношение рисков менее 1: 1, если у вас фантастический коэффициент выигрыша. Например, вы можете использовать коэффициент риска 0,4: 1, если выигрываете свои сделки не менее 1 / (1 + 0,4) = 71% времени. Легче легкого, верно? ПРАВИЛЬНО?!

Прежде чем рассчитывать на более персонализированный коэффициент риска для вас и придерживаться его как клея, вы должны иметь в виду, что использование коэффициентов выигрыша для нахождения хорошего коэффициента риска едва царапает поверхность.

Если вы хотите получить более подходящее соотношение для вашей торговли, вы также можете получить информацию о своем ожидании, текущей торговой среде (высокий коэффициент риска лучше по тренду) и средней волатильности валютной пары.

Как и во многих других аспектах торговли на рынке Форекс, нет единого соотношения вознаграждения к риску, которое будет работать лучше для каждого трейдера и каждой сделки. Но, пока вы учитываете свои шансы и работаете над управлением своим риском, вы в конечном итоге найдете способ последовательно получать прибыль.

Добавить комментарий